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目录

第1章　入门——认识可转债

• 1.1 什么是可转债
• 1.2 从哪里入手了解可转债——发行公告或募集说明书
• 1.3 五大要素透视可转债之一：到期价值/到期年化收益率
• 1.4 五大要素透视可转债之二：转股价/转股溢价率
• 1.5 五大要素透视可转债之三：转股价向下修正条款
• 1.6 五大要素透视可转债之四：回售条款
• 1.7 五大要素透视可转债之五：强赎条款
• 1.8 解剖课：五到十分钟看懂一只可转债
• 1.9 转股溢价率重不重要
• 1.10 为什么有的可转债满足强赎条件却不强赎
• 1.11 可转债公告不强赎，影响持有人的收益吗
• 1.12 到期年化收益率和到期年化收益率价格的算法
• 1.13 可转债在熊市能赚到钱吗
• 1.14 为什么可转债“牛市不封顶”
• 1.15 到哪里买卖可转债？手续方便吗
• 1.16 F10大法：行情软件中的可转债资料

第2章　登堂——投资可转债的不同方式和策略

• 2.1 上山千条路，登顶即成功
• 2.2 可转债打新：一个很好的玩具
• 2.3 配售套利：一半一半概率的钢丝
• 2.4 条款套利：主动权在上市公司手里
• 2.5 “双低”策略：泥潭行军
• 2.6 双低轮动：震荡市的王者
• 2.7 “双优”策略：优质价格+优质质地的尝试
• 2.8 捉妖记：小盘/临期/高波/高占比/高溢价
• 2.9 逆境反转策略：危机=危险+机会
• 2.10 教科书策略：二叉树定价法、B-S方法和蒙特卡洛模拟法
• 2.11 机构策略：将可转债看作正股衍生品
• 2.12 机构量化可转债策略初探
• 2.13 可转债基金
• 2.14 可转债指数基金
• 2.15 跟随策略：跟随知名策略大V或者基金经理
• 2.16 我们心目中的策略应有的气质和能力

第3章　入室——安道全独创策略：“三线—复式”论

• 3.1 市场是不可测的
• 3.2 市场有四季：很难测，容易等
• 3.3 再谈不可忽视的“保本”
• 3.4 标准横刀，鸟瞰策略
• 3.5 如何分析可转债：安全—弹性双原则
• 3.6 三线何来？如何设置三线
• 3.7 三线配比和仓位控制
• 3.8 策略的不同实现之路：“3+2”个分散
• 3.9 说不尽的“复式”
• 3.10 第“3+3”个分散：极简参数分散（自动化三线）
• 3.11 “三线—复式”的未来：能和不能
• 3.12 条件单：“三线—复式”的神雕侠侣

第4章　翻箱就用——可转债公开策略和服务小结

• 4.1 “三线—复式”策略答疑和辅导工具
• 4.2 集思录的“可转债评分系统”
• 4.3 集思录与“yyb凌波”合作推出的“双低轮动”策略
• 4.4 “双低”策略的改进版和Python实现
• 4.5 绘盈：“双低”“双优”等4个可转债轮动策略
• 4.6 不幸夭折的“价值投资双优”策略
• 4.7 投资可转债的开放式和私募基金
• 4.8 可跟投或复制的特定可转债指数

第5章　周报撷英——“三线—复式”策略实践和答疑

• 5.1 即便未知也能赚钱
• 5.2 如何应对可转债风险：要么……要么……
• 5.3 什么是可转债的必经之路
• 5.4 不昧概率和不落概率。三线为我们做了什么
• 5.5 持久战：不怕败，只要打，不能降。三线—复式的秘密：量化“低买高卖”
• 5.6 晴天带伞：三线为什么是“三”线
• 5.7 手把手复式举例
• 5.8 鱼儿不咬钩，钓鱼的人能做点什么
• 5.9 三线—复式是一场自己和自己的对话
• 5.10 三线—复式是噪声过滤器
• 5.11 熊市可转债也能强赎
• 5.12 浅谈策略移植和兼容
• 5.13 谈“发新还旧”
• 5.14 长持未必美，波动是王道
• 5.15 投资陋义。手把手，教复式
• 5.16 精选和分散
• 5.17 标准复式和日内复式示例。三线—复式在牛市中的对策
• 5.18 低价平庸债和高价优质债谁更好
• 5.19 双低暂失手，三线—复式何弯膝
• 5.20 盈亏同源：回撤或许是难免的
• 5.21 学习林园好榜样：暗合三线—复式，一鱼多吃
• 5.22 安全和弹性谁更重要
• 5.23 无趣加确定，少赢、常赢也成功。通俗图解：从海滩看三线
• 5.24 虚拟池存在的意义
• 5.25 当三线—复式遇到黑天鹅可转债会怎样
• 5.26 浅谈时间成本和年化收益率
• 5.27 三线—复式抗跌小谈和“闪电时要在场”
• 5.28 测不准，最好分散
• 5.29 虚拟池10周年盘点

附录A　可转债投资策略清单

参考文献